Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach - Joanna Górka - 1 ofert

Liczba ofert: 1.
Książkę Modele klasy Sign RCA GARCH. WÅ‚asnoÅ›ci i zastosowanie w finansach można najtaniej kupić w sklepie internetowym lideria.pl za jedyne 21.51zł.
Średnia cena książki Modele klasy Sign RCA GARCH. WÅ‚asnoÅ›ci i zastosowanie w finansach wynosi 21.510000zł.

Cena: 21.51 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Modele klasy Sign RCA GARCH. WÅ‚asnoÅ›ci i zastosowanie w finansach za 21.51 zł w księgarni lideria.pl
Najatrakcyjniejsze wyposażenie łazienki.
Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znacz...

zobacz więcej informacji

Cena: 21.51 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Modele klasy Sign RCA GARCH. WÅ‚asnoÅ›ci i zastosowanie w finansach za 21.51 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo
Kategoria: Ebooki i Audiobooki / Ekonomia, biznes
ISBN: 22f2b709f8f079a460db219934630f19
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych. W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne? To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości? Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).

Spis treści

Wstęp / 1 Rozdział I. Wprowadzenie / 5 Wybrane problemy analizy procesów finansowych / 5 Zmienność parametrów strukturalnych / 17 Podstawowe definicje i pojęcia / 21 Rozdział II. Klasa modeli RCA / 25 2.1. Modele autoregresyjne z losowymi parametrami / 25 2.2. Losowość parametru autoregresyjnego w modelu ARMA(1,1) / 35 2.3. Składniki losowe typu GARCH w modelach Sign RCA(1) / 40 Rozdział III. Wybrane modele wariancji warunkowej z losowym parametrem / 53 3.1. Klasyczne modele GARCH / 54 3.2. Propozycja Fornari i Mele / 58 3.3. Modele RC-GARCH / 63 3.4. Modele RC-GARCH z funkcją znaku / 65 Rozdział IV. Estymacja parametrów modeli i prognozowanie / 69 4.1. Estymacja / 69 4.2. Prognozowanie warunkowej średniej i warunkowej wariancji / 74 4.2.1. Predykatory / 74 4.2.2. Mierniki rzędu dokładności prognoz / 76 4.3. Eksperyment symulacyjny / 82 Rozdział V. Modele Sign RCA-GARCH wybranych procesów finansowych / 89 5.1. Analiza wartości indeksów i cen akcji spółek notowanych na GPW / 89 5.1.1. Identyfikacja modeli / 93 5.1.2. Weryfikacja prognoz wartości średniej / 106 5.1.3. Weryfikacja prognoz zmienności / 110 5.2. Analiza kursów walut / 114 5.3. Prognozowanie inflacji / 118 Rozdział VI. Modele Sign RCA-GARCH w pomiarze ryzyka rynkowego / 127 6.1. Wybrane miary zagrożenia / 127 6.1.1. Estymacja i weryfikacja VaR i ES / 131 6.1.2. Wybrane miary zagrożenia w analizie empirycznej / 137 6.2. Wycena opcji i pomiar wrażliwości / 153 6.2.1. Wycena opcji / 158 6.2.2. Modele Sign RCA-GARCH a wycena opcji / 162 6.2.3. Analiza opcji na indeks WIG20 / 165 Zakończenie / 177 Dodatek A / 181 Dodatek B / 187 Literatura / 211 Summary / 225

KUP TERAZ

Kluczowymi czynnikami dla rozwiązywania problemów związanych z efektywnością firmy są równoważenie produkcji (Heijunka) oraz zarządzanie nią...

Porównaj ceny

Od redakcji ARTYKUŁY Bernardeta Iwańska-Cieślik XVIII-wieczne księgozbiory prałatów i kanoników włocławskich w zbiorach Biblioteki Wyżs...

Porównaj ceny

Niniejsze opracowanie podejmuje temat przemian i rozwoju usług. Minione stulecie jest przykładem na nieprzewidywalność zjawisk społeczno-gospod...

Porównaj ceny

Problemów w efektywnym zarządzaniu produkcją w Twojej firmie powinieneś w pierwszej kolejności szukać w równoważeniu produkcji (Heijunka) oraz...

Porównaj ceny

W numerze [Contents] Wstęp [Preface], s. 7; Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania [Social factors in human actions], doi: 10.7366...

Porównaj ceny

Overall, author’s intention is to combine the latest theoretical concepts with up-to-date examples of consumer behavior from different markets and c...

Porównaj ceny

ARTYKUŁY Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Recenzje polskich książek literackich na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego” w latach 1940-1943 ...

Porównaj ceny

Szesnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania ...

Porównaj ceny

„Proseed” to miesięcznik o budowaniu skalowalnego, szybko rosnącego biznesu i przewagi konkurencyjnej. Inspirujemy awangardę biznesu. W numerz...

Porównaj ceny

W numerze [Contents] PaweÅ‚ Swianiewicz: Konkurencja o Å›rodki unijne w opiniach polityków i pracowników samorzÄ…dowych [Competing for EU funds â...

Porównaj ceny