Cena: 21.51 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Dynamic Econometric Models, vol. 10/2010 PiÅ‚atowska Mariola za 21.51 zł w księgarni lideria.pl
Kolejny, 10. tom czasopisma zawiera w większości artykuły dotyczące modelowania procesów finansowych. Artykuł M. Doman poświęcony jest szacowa...
zobacz więcej informacji
Cena: 21.51 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Dynamic Econometric Models, vol. 10/2010 PiÅ‚atowska Mariola za 21.51 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo
Kategoria: Ebooki i Audiobooki / Ekonomia, biznes
ISBN: 41b2b8c04bb83bd28c94a48c8de51265
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d
Kolejny, 10. tom czasopisma zawiera w wiÄ™kszoÅ›ci artykuÅ‚y dotyczÄ…ce modelowania procesów finansowych. ArtykuÅ‚ M. Doman poÅ›wiÄ™cony jest szacowaniu szumu mikrostruktury rynku na podstawie danych o bardzo wysokiej czÄ™stotliwoÅ›ci (ceny akcji spółki Pekao SA). W tego typu dane oprócz informacji na temat procesu ceny zawierajÄ… szum mikrostruktury rynku, którego obecność powoduje obciążenie oszacowaÅ„ zmiennoÅ›ci. Zagadnienie badania procesu integracji gieÅ‚d europejskich z wykorzystaniem narzÄ™dzi ciÄ…gÅ‚o-dyskretnej transformaty falkowej (a dokÅ‚adniej globalnych i lokalnych wariancji i korelacji falkowych) prezentuje artykuÅ‚ J. Bruzdy. ArtykuÅ‚ R. Domana przedstawia wyniki zastosowania nowej metodologii modelowania zależnoÅ›ci pomiÄ™dzy zwrotami skÅ‚adników portfela wysokowymiarowego. Analiza dynamiki powiÄ…zaÅ„ pomiÄ™dzy szeregami zwrotów logarytmicznych trzech spółek rynku motoryzacyjnego notowanych na gieÅ‚dzie nowojorskiej z zastosowaniem modelu DiagBEKK przeprowadzona jest w artykule B. ÅÄ™t. Badanie przeprowadzono dla dwóch okresów, tj. przed i w czasie kryzysu. W artykule P. Płóciennika podjÄ™to próbÄ™ modelowania i prognozowania szeregów czasowych z różnych rynków finansowych za pomocÄ… modeli dyfuzji. ArtykuÅ‚ J. Górki dotyczy wykorzystania modeli Sign RCA do otrzymania prognoz wartoÅ›ci narażonej na ryzyko (Value at Risk, VaR). Jest to ważne zagadnienie, ponieważ skuteczna ocena trafnoÅ›ci prognozowania VaR jest bardzo istotna zarówno dla efektywnego zarzÄ…dzania kapitaÅ‚em, jak i prognozowania strat. Celem artykuÅ‚u P. MiÅ‚obÄ™dzkiego jest testowanie asymetrycznego dostosowania stóp zwrotu na rynku depozytów miÄ™dzybankowych w Polsce do ich dÅ‚ugookresowej równowagi. W artykule W. Orzeszko scharakteryzowano konstrukcjÄ™, estymacjÄ™ oraz możliwoÅ›ci zastosowania współczynnika informacji wzajemnej, a także przedstawiono wyniki symulacji, prowadzÄ…cych do weryfikacji przydatnoÅ›ci tego współczynnika w procesie identyfikacji zależnoÅ›ci nieliniowych w szeregach czasowych (na przykÅ‚adzie indeksów GPW w Warszawie). Celem artykuÅ‚u M. PiÅ‚atowskiej jest prezentacja i wykorzystanie (na przykÅ‚adach empirycznych) skumulowanego bÅ‚Ä™du prognoz na jeden okres naprzód APE jako metody wyboru modelu, ale również jako narzÄ™dzie do wyboru samej strategii wyboru modelu (tzw. meta-wybór). Dodatkowo metoda APE zostaÅ‚a porównana z metodami wykorzystujÄ…cymi kryteria informacyjne. Modelowaniem inflacji w Polsce z wykorzystaniem modelu lokalnego poziomu w wersji Stocka i Watsona zajmuje siÄ™ J. Kwiatkowski. W artykule A. MichaÅ‚ek poruszono kwestiÄ™ wpÅ‚ywu zastosowanych metod szacowania potencjalnego PKB i luki PKB na estymacjÄ™ parametrów reguÅ‚y Taylora.
KUP TERAZ