Cena: 171.00 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Standardy kapitaÅ‚owe banków. Bazylejska Nowa Umowa KapitaÅ‚owa w polskich regulacjach nadzorczych za 171.00 zł w księgarni lideria.pl
Książka Moniki Marcinkowskiej Standardy kapitałowe banków to zarówno kompendium wiedzy na temat Nowej Umowy Kapitałowej i stosowa...
zobacz więcej informacji
Cena: 171.00 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Standardy kapitaÅ‚owe banków. Bazylejska Nowa Umowa KapitaÅ‚owa w polskich regulacjach nadzorczych za 171.00 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Regan Press
Kategoria: Ebooki i Audiobooki / Ekonomia, biznes
ISBN: 9788361225058
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d
Książka Moniki Marcinkowskiej Standardy kapitałowe banków to zarówno kompendium wiedzy na temat Nowej Umowy Kapitałowej i stosowania bazylejskich regulacji bankowych na gruncie polskim, jak i ważny głos w debacie na ich temat. Autorka – jak przystało na badacza – poddaje wiele rzeczy w wątpliwość, stawia fundamentalne pytania, wytycza kierunek dalszej dyskusji.
Celem książki jest omówienie przepisów (uchwał Komisji Nadzoru Finansowego, KNF) transponujących całościowy układ NUK i CRD na grunt prawa polskiego oraz wskazanie konsekwencji regulacji kapitałowych.
Jest to wspaniała książka dla studentów napisana w sposób prosty i przyjazny, opatrzona wieloma przykładami, a także swojego rodzaju instrukcja dla praktyków bankowych. Z jednej strony stanowi krytyczne studium regulacji bankowych, a z drugiej praktycznie usystematyzowany podręcznik wdrażający postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej.
dr hab. Leszek Pawłowicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Spis treści
Wstęp   11
1. Ryzyko bankowe – praprzyczyna regulacji nadzorczych   15
1.1. Zakres działalności banków   15
1.2. Ryzyko   22
1.3. Źródła i rodzaje ryzyka bankowego   28
1.4. Zarządzanie ryzykiem bankowym   31
1.5. Metody kwantyfikacji ryzyka   36
1.5.1. Miary wrażliwości   36
1.5.2. Miary zmienności   37
1.5.3. Wartość zagrożona (VaR)   38
1.5.4. Metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego 46
1.6. Główne przyczyny upadłości banków   56
2. Regulacje bankowe   71
2.1. Powody ustanowienia regulacji bankowych   71
2.2. Zakres regulacji bankowych   80
2.3. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) i międzynarodowa konwergencja standardów kapitałowych   85
2.4. Regulacje bankowe Unii Europejskiej   90
2.5. Regulacje bankowe w Polsce   93
3. Struktura Nowej Umowy Kapitałowej   101
3.1. Trzy filary NUKÂ Â Â 101
3.2. Adekwatność kapitałowa banku – współczynnik wypłacalności i minimalne wymogi kapitałowe   105
3.3. Kapitał regulacyjny – składniki funduszy własnych   116
3.3.1. Fundusze własne i kapitał krótkoterminowy   116
3.3.2. Fundusze własne a kapitały własne   125
3.4. Podejścia do pomiaru ryzyka   128
3.4.1. Poziom zaawansowania pomiaru ryzyka (podejście uproszczone, standardowe, zaawansowane)   128
3.4.2. Wymogi odnośnie do metodologii VAR   129
4. Minimalne wymogi kapitałowe – ryzyko kredytowe   141
4.1. Podejście standardowe   142
4.1.1. Klasy ekspozycji   142
4.1.2. Zewnętrzne oceny wiarygodności kredytowej   146
4.1.3. Wagi ryzyka   153
4.1.4. Redukcja ryzyka kredytowego   171
4.2. Podejście wewnętrznych ratingów   189
4.2.1. System wewnętrznych ratingów   189
4.2.2. Ustalanie wymogów kapitałowych   193
4.2.3. Traktowanie oczekiwanych strat   226
4.2.4. Redukcja ryzyka kredytowego   229
4.2.5. Porównanie metod ustalania wymogów kapitałowych   235
4.3. Sekurytyzacja   236
4.3.1. Istota sekurytyzacji   236
4.3.2. Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji   238
5. Minimalne wymogi kapitałowe - ryzyko operacyjne   255
5.1. Istota ryzyka operacyjnego   255
5.2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego   263
5.2.1. Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)   265
5.2.2. Metoda standardowa (TSA)Â Â Â 267
5.2.3. Metoda zaawansowanego pomiaru (AMA)Â Â Â 273
5.2.4. Podsumowanie   286
5.3. Rekomendacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym   292
6. Minimalne wymogi kapitałowe – ryzyko rynkowe i pozostałe wymogi   295
6.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego   295
6.1.1. Zasady obliczania pozycji w instrumentach bazowych   296
6.1.2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego   298
6.1.3. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów   305
6.1.4. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych   310
6.1.5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych   316
6.1.6. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych   322
6.2. Pozostałe wymogi kapitałowe   338
6.2.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta   338
6.2.2. Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań   342
6.2.3. Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej   346
7. Proces analizy nadzorczej   349
7.1. Znaczenie i zasady analizy nadzorczej   349
7.2. System zarządzania ryzykiem i kontrola wewnętrzna   354
7.3. Wewnętrzna ocena adekwatności kapitałowej - ICAAP   362
7.3.1. Proces analizy adekwatności kapitałowej   362
7.3.2. Rodzaje ryzyka wymagające dodatkowego kapitału   366
7.3.3. Podejścia do obliczania kapitału wewnętrznego   371
7.4. Ocena nadzorcza (SREP) i działania nadzoru   384
7.4.1. Proces badania i oceny nadzorczej (SREP)Â Â Â 384
7.4.2. Zasady efektywnego nadzoru bankowego   390
8. Dyscyplina rynkowa   395
8.1. Znaczenie i założenia dyscypliny rynkowej   395
8.1.1. Konstrukcja dyscypliny rynkowej   395
8.1.2. Regulacje rachunkowości   403
8.2. Dyscyplina rynkowa jako III filar NUKÂ Â Â 412
8.2.1. Wytyczne BCBSÂ Â Â 412
8.2.2. Wymogi informacyjne w polskich regulacjach prawnych   417
9. Zarządzanie kapitałem banku   427
9.1. Kapitał własny w banku   427
9.1.1. Funkcje kapitału własnego banku   427
9.1.2. Wymiary kapitału własnego banku   428
9.2. Rzeczywiste zapotrzebowanie na kapitał   432
9.2.1. Struktura kapitału banku – rozważania ogólne   432
9.2.2. Zapotrzebowanie na fundusze własne banku   435
9.3. Alokacja kapitału ekonomicznego   448
10. Konsekwencje Nowej umowy kapitałowej   463
10.1. Wpływ NUK na wysokość współczynnika wypłacalności i wymogi kapitałowe   463
10.1.1. Badania ilościowe przed wdrożeniem NUK   463
10.1.2. Faktyczna zmiana współczynnika wypłacalności i wymogów kapitałowych po wdrożeniu NUK   474
10.2. Skutki wdrożenia NUK   488
10.2.1. Korzyści i koszty NUK   488
10.2.2. Krytyka NUKÂ Â Â 498
10.3. Propozycje zmian regulacji kapitałowych   510
10.3.1. Alternatywy dla NUKÂ Â Â 510
10.3.2. Kierunki zmian NUKÂ Â Â 516
Zakończenie   523
KUP TERAZ