Cena: 96.47 zł
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce za 96.47 zł w księgarni selkar.pl
Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwo...
zobacz więcej informacji
Cena: 96.47 zł
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce za 96.47 zł w księgarni selkar.pl
Wydawca: C.H. Beck
Kategoria: Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Finanse/Giełda. Rynki finansowe
ISBN: 9788382358988
Waga: 0.3600 kg
Rok wydania: 2021
Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwości przeprowadzenia na nim strategii arbitrażowych z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz zyskowności tych strategii.
Opcje sÄ… instrumentem bardzo popularnym wÅ›ród inwestorów na Å›wiecie, co wynika z konstrukcji instrumentu. W porównaniu z kontraktami terminowymi futures, opcje zapewniajÄ… inwestorom wiÄ™ksze możliwoÅ›ci dziaÅ‚ania. W zależnoÅ›ci od sytuacji na rynku i przewidywaÅ„ możliwy jest jednoczesny handel opcjami kupna i sprzedaży, o różnych cenach wykonania i terminach wygaÅ›niÄ™cia. ÅÄ…czenie pozycji w opcjach daje możliwość stworzenia wielu różnorodnych strategii - zabezpieczajÄ…cych, spekulacyjnych i arbitrażowych. W ramach strategii arbitrażowych inwestorzy, wykorzystujÄ…c niewÅ‚aÅ›ciwÄ… wycenÄ™ instrumentów finansowych, mogÄ… osiÄ…gać zyski przy zerowym lub prawie zerowym ryzyku.
Elementem wyróżniającym publikację spośród innych obecnych na rynku jest aktualność danych zawartych w pracy oraz przyjęcie w rozważaniach punktu widzenia inwestora indywidualnego.
Monografia jest skierowana do osób zainteresowanych rynkiem instrumentów pochodnych. Będzie przydatna zarówno studentom kierunków ekonomicznych, w szczególności finansowych, środowisku naukowemu, a także inwestorom giełdowym.
Możliwość konstrukcji strategii arbitrażowych badano w odniesieniu do inwestorów indywidualnych, którzy w analizowanym okresie mieli rachunki inwestycyjne i dysponowali kapitałem niezbędnym do zawierania transakcji. Założenia przyjęte do badania mają szczególnie znaczenie dla praktyków, którzy dokonują inwestycji na rynku opcji. Przedstawione strategie arbitrażowe miały w jak największym stopniu odpowiadać rzeczywistości, co należy uznać za dużą zaletę przeprowadzonych badań. Biorąc pod uwagę część teoretyczną, zilustrowaną również licznymi przykładami, oraz całokształt badań, należy uznać, ze cel pracy został osiągnięty.
Dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
KUP TERAZ